CCI - Индекс Товарного Канала
Индекс Товарного Канала указывает на отклонение цены инструмента от ее среднестатистической нормы, при слишком высоких показателях цена завышена, при низких - занижена. Колебания этого индикатора обычно происходят в диапазоне +100, если эти пределы пересекаются, при +100 рынок находится в состоянии перекупленности и возможен спад, при - 100 - в состоянии перепроданности и вероятен подьем.
Также индикатор используют для поиска расхождений, которые образуются, если цена достигает нового максимума, а индикатор не поднимается выше предыдущего. Вследствие такого расхождения следует ожидать ценовой коррекции.
Расчет
Сначала нужно найти типичную цену путем сложения максимума, минимума и цены закрытия каждого бара и разделить сумму на 3:
TP = (H + L + CL) / 3
Вычислить x-периодное простое скользящее среднее типичных цен:
SMA (TP, X) = S (TP, X) / X
Вычесть полученное SMA(TP, X) из типичных цен TP каждого из предшествующих x периодов:
Y = TP - SMA (TP, X)
Вычислить x-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y:
SMA (Y, X) = S (Y, X) / X
Умножить полученное:
SMA (Y, X) на 0,015
M = SMA (Y, X) * 0,015
Разделить M на Y:
CCI = M / Y
Где:
H - максимальная цена бара;
L - минимальная цена бара;
CL - цена закрытия;
SMA - простое скользящее среднее;
S - сумма;
X - количество периодов, используемых для расчета.
